10月23日下午，澳大利亚科廷大学数学与统计系Kok Lay Teo（张国礼）教授应数理与统计学院邀请在行政楼1307报告厅为广大师生作题为“Chance-constrained Optimization for Pension Fund Portfolios in the Presence of Default Risk”的学术报告。参加讲座的有数理与统计学院、电子电气学院和管理学院等从事统计、优化和控制的教师及研究生。报告会由数理与统计学院李路副院长主持。
张教授首先介绍了养老基金债券投资组合优化问题的国内外研究进展。接着，张教授重点讲解了一种离散随机优化控制方法在养老基金债券投资组合优化问题中的应用。该优化模型不仅能考虑债券违约的可能性，还能通过机会约束以一定概率保证基金现金持有的最低水平。张教授指出此模型的求解可以通过求解相对应的保守近似模型实现，利用基于梯度的优化方法求解该近似的确定性模型。数值仿真显示该方法是有效的和稳健的。
讨论答疑环节，张教授细心解答了参会的青年教师和研究生提出的各种问题，共同探讨了该模型可能的拓展等学术问题。张教授的报告风趣幽默、充满激情，契合学校的国际化战略，开阔了广大教师的国际视野，使大家受益匪浅。
据悉，Kok Lay Teo （张国礼）教授现为澳大利亚科廷大学（Curtin University）数学与统计系杰出教授（John Curtin Distinguished Professor）。博士毕业于加拿大渥太华大学（University of Ottawa），1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任，2005年至2010年任科廷大学数学与统计系的首席教授和系主任。张教授主要从事最优控制、优化理论与应用、通讯信号处理、金融优化决策理论等方面研究。出版英文专著5本，发表高水平科研论文450余篇，应邀做主题发言、大会报告和邀请报告20余次，作为大会主席组织多个专题国际学术大会。曾主持完成合计470万港元和近200万澳元的科研项目，领导开发了用于求解非线性最优控制问题的专门软件包MISER等。担任Journal of Industrial and Management Optimization等4本国际期刊的主编，以及Automatica, JOGO, JOTA等10余本国际期刊的区域编辑以及编委。
