作者：李倩

2025年8月26日至27日，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第十四届学术年会在浙江大学海宁国际校区召开。本届年会由该分会与浙江大学国际联合商学院共同主办，围绕资产定价、风险管理、数字金融等多个前沿领域展开深入交流，旨在促进学术创新与行业实践融合。

上海工程技术大学数理与统计学李倩副教授带领田浩楠同学参会。李倩老师以《A Sparse Enhanced Indexation Model with Non-Convex Regularization: Theory, Algorithms, and Empirical Superiority》为题做主题报告，提出了一种新型稀疏增强指数化模型（TE ER PQA），在理论上保证了最优性和稀疏性，实证中在多个市场阶段均有显著优越性。

田浩楠同学作了题为《AdaBoost-Enhanced Integrated Learning Framework for Support Vector Weighted Quantile Regression》的报告，提出一种结合AdaBoost动态加权与支持向量分位数回归的集成学习框架，可有效处理异方差和厚尾分布数据，在预测精度、鲁棒性和泛化能力方面均表现出色。

此次参会展示了我院在金融工程与风险管理领域的科研进展，为学生提供了宝贵的学术交流平台，对推动学科建设和人才培养具有积极意义。